компания "центральный банк российской федерации" задачи: валидация методик и моделей оценки величины кредитного риска розничных кредитных требований, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с положением банка россии №483-п; проведение количественных тестов на предоставленных данных, анализ качества методик и моделей на основе полученных результатов; проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований; участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска розничных кредитных требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (пвр, irb); участие в подготовке нормативных актов банка россии, устанавливающих требования к продвинутым методам оценки розничного кредитного риска. требования: по для моделирования (sas interprise guide - желателен); субд (sql - обязателен); знания и опыт в области экономико-математического моделирования, статистических и/или эконометрических исследований, в том числе с применением специализированного по; знания и опыт работы в сфере кредитного риск-менеджмента (желательно – розничных кредитных требований); навыки программирования на современных алгоритмических языках, а также в среде ms excel; умение понятно и грамотно излагать логику в аналитических и деловых документах. условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.
Адрес
Москва