Руководитель направления трансфертного ценообразования

Обязанности: Лидирование направления методологии трансфертного ценообразования с выделением компонент фондирования, отражающих влияние продуктов на принимаемый процентный риск и риск ликвидности (стоимости опционов, стоимость регуляторной ликвидности) по продуктам банковской книги; Разработка моделей оценки стоимости опционов (за досрочное погашение, пополнение, частичное снятие, опция выборки в рамках лимита и т.д.) по продуктам банковской книги; Разработка, утверждение и внедрение методик по трансфертному ценообразованию; Подготовка материалов на КУАП и Совещание по ставкам в части покомпонентного трансфертного ценообразования, оценки эффекта от изменения трансфертных ставок на чистую процентную прибыль банка в разрезе статей и принимаемых рисков; Подготовка отчетов, презентаций и других материалов по части трансфертного ценообразования и маржинальности продуктов банковской книги; Внедрение и автоматизация установления трансфертных ставок на основе рыночных индикаторов. Требования: Опыт в построении моделей оценки опционов включая модели движения ставок и модели поведения клиентов; Опыт функционального руководства, постановки, декомпозиции и контроля задач; Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура), преимущественно по техническим специальностям, «финансы и кредит» или «банковское дело»; Продвинутое знание Excel, SQL, Python, желательно знание VBA; Знание особенностей основных банковских продуктов и принципов моделирования; Высокая стрессоустойчивость, коммуникабельность, командность, обучаемость; ВУЗы: РЭШ, МИЭФ ВШЭ, Экономический ф-тет ВШЭ, ВМК МГУ, Мех-Мат МГУ, МФТИ, НГУ, так же другие факультеты из TOP-10.