Middle DS, проекты по разработке симуляционных моделей, моделей оценки стресс-тестирования Big Data

Middle DS на проекты по разработке симуляционных моделей и моделей оценки стресс-тестирования (Big Data) Обязанности: разработка симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов, оценка стрессовых параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD); разработка методологии стресс-тестирования в рамках ВПОДК: разработка и внедрение моделей прямого и обратного стресс-теста кредитного риска, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов; периметр клиентов для разработки моделей: малый и средний бизнес, КИБ, Банки, Суверены, Субъекты, Проектное финансирование, Девелопмент; построение моделей оценки экономического капитала под различные виды рисков; взаимодействие с внутренними и внешними клиентами со стороны бизнеса, риск-менеджмента и органов регуляторного надзора по вопросам стресс-тестирования, оценки экономического капитала; участие в разработке требований к ИТ реализации портфельных моделей. Требования: высшее образование (математическое / физико-математическое); фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения и их реализации в среде Python/R; владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (T –SQL, Impala, Hive, Spark SQL); опыт работы в области риск-менеджмента (ICAAP, Basel) от 2 лет в Банке или консалтинговой компании; опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск); английский язык на уровне upper intermediate и выше; сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги как преимущество. Условия: трудоустройство согласно Законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования; корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; спортивная жизнь и корпоративные мероприятия; возможность построить карьеру в ведущем банке России.