Риск-менеджер (Дирекция интегрированного риск-менеджмента)

компания "ак барс банк" чем предстоит заниматься: проведением независимой внутренней валидации моделей оценки значимых рисков (в т.ч. скоринговых / рейтинговых / var моделей); подготовкой отчетов по результатам проведения независимой внутренней валидации с установленной периодичностью; разработка современных методов количественной и качественной валидации; поддержание нормативных документов, регулирующих процесс валидации в актуальном состоянии; контроль доработки моделей, имеющих недостатки, выявленные по итогам независимой валидации. пожелания к кандидату: образование высшее профессиональное (математическое моделирование / прикладная математика / бизнес-информатика / информатика и вычислительная техника / информационные системы и технологии / математика и компьютерные науки / риск-менеджмент); разработка и/или проверка / эк-тестирование / валидация / оценка эффективности моделей рыночного (var) и/или кредитного риска (pd, lgd, ead); знание 483-п и 3752-у рассматривается как преимущество; знание количественных тестов, применяемых при валидации моделей оценки рисков; опытный пользователь пк, знание пакета ms office (excel, word, powerpoint) наличие опыта python, r, vba, sql приветствуется; приветствуется чтение профессиональной литературы на английском языке. мы предлагаем: работу в крупном стабильно развивающемся банке; конкурентоспособную заработную плату: оклад + премирование; участие в стратегических проектах, меняющих банк к лучшему; интересные задачи и работу в команде профессионалов; выстроенную систему профессионального очного и дистанционного обучения в формате вебинаров; возможность пользоваться электронной библиотекой; льготные условия кредитования, бонусные программы лояльности и cashback от партнеров банка; дмс (включая стоматологические услуги) после испытательного срока и расширенный социальный пакет.