Валидатор моделей банковской и торговой книг (Data scientist)

компания "сбербанк" наша команда занимается оценкой модельного риска и его управлением. модельный риск возникает вследствие решений, основанных на неверных или неправильно интерпретируемых моделях и приводит к финансовым потерям, ошибочным решениям, потере репутации. у нас расширяется команда, и мы ищем сильных кандидатов на позицию junior/middle data scientist. мы: валидируем модели сбербанка, способные значимо повлиять на финансовый результат. валидация = всесторонняя проверка модели, включая попытки построить лучший альтернативный алгоритм, заменить модель более простой, почелленджить подход. модели стекаются к нам со всех уголков необъятного сбербанка; разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов (в свете усложнения моделей сбербанка особенно актуально); создаем методологию и инструменты для управления модельным риском; строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей. что будешь делать ты? разбираться в структуре моделей из самых различных сфер (начиная с моделей data-driven ценообразования и заканчивая ner-моделями nlp, а также моделями производных финансовых инструментов), тестировать корректность модели, челленджить подход разработчика и разрабатывать альтернативные алгоритмы; исследовать и предлагать новые методы количественной оценки модельного риска (сколько потерь в деньгах принесет неоптимальная модель в эксплуатации через месяц/год?); исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей, определять их методологию, применять передовые технологии и распространять наработки; автоматизировать алгоритмы валидации для внедрения в процессы автомониторинга; разрабатывать и реализовывать методологию предиктивной аналитики по модельному риску. с какими моделями мы работаем? модели банковской книги: модели поведенческих корректировок, модели оценки процентного риска, модели для управления ликвидностью, модели ценообразования для встроенных опционов, модели оценки стоимости продуктов, модели эластичности и т.д.; модели операций на глобальных рынках; ds модели: модели оптимального выбора спреда для конверсионных операций, модели кластеризации клиентов, модели ai оптимизации стратегий и т.д.; модели торговой книги: модели справедливой стоимости и риск-метрик производных финансовых инструментов (экзотические и ванильные опционы на разные классы активов, структурные продукты торговых десков), модели cva, pfe, var и стресс-тестирования позиций глобальных рынков. что мы ожидаем от кандидатов: знание машинного обучения и статистического анализа (интересен любой опыт, важен интерес к этой области); знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных - знание python и/или r и основных библиотек анализа данных, можно на начальном уровне, важен интерес к этой области; знание sql, навыки работы с базами данных; специфические знания для работы с моделями торговой книги; знакомство с производными финансовыми инструментами (опционы, модель блэка-шоулза, волатильность); можно на начальном уровне, важен интерес к области; знание теории вероятностей, случайных процессов. чем мы отличаемся от других? наша основная функция – валидация, но это включает в том числе и разработку альтернативных алгоритмов, ты научишься не только разрабатывать модели, но и тестировать их и смотреть на них с позиции владельца бизнес-процесса; у нас можно познакомиться со всем многообразием моделей в экосистеме сбербанка – уникальная возможность для начала карьеры в ds. в моделировании, как правило, идут разрабатывать в конкретную узкую предметную область; у нас много работы не только в моделировании и валидации, но и в исследовательской деятельности по количественной оценке модельного риска. условия ипотека выгоднее на 4% для каждого сотрудника и льготные условия кредитования; бесплатная подписка сберпрайм+; скидки на продукты компаний-партнеров; дмс с первого дня и льготное страхование для близких; корпоративная пенсионная программа; обучение за счет компании: онлайн курсы в виртуальной школе сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в корпоративном университете, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию; крупнейшее ds&ai community - более 600 ds банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих вузов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области ds&ai и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы.