компания "банк втб (пао)" в команду, занимающуюся разработкой инвестиционных стратегий с помощью методов машинного обучения (основное направление) и разработкой промышленного оптимизатора, ищем data scientist-а уровня middle. обязанности: разработка инвестиционных стратегий с помощью методов машинного обучения; портфельная оптимизация; ребалансировка; предсказание показателей, связанных с доходностью и риском активов / us and russian equity strategies, asset allocation models / long only, long-short / short-term, medium-term / empirical asset pricing, time series & cross sectional analysis, share/bond portfolio optimization, rebalancing, risk-modelling; оптимизация: разработка нейронного оптимизатора для смешано-целочисленных линейных и квадратичных задач, моделирование эвристик с помощью методов машинного обучения, разработка промышленного оптимизатора / mixed-integer linear programming, mixed-integer quadratic programming / graph networks / heuristics. требования: высшее физико-математическое / техническое / экономическое образование; основы линейной алгебры, методов оптимизации, теории вероятностей и математической статистики; основы машинного обучения и методов анализа данных; уверенное владение стандартным стеком python-библиотек (sklearn, pandas, numpy, scipy, matplotlib, lightgbm и т.д.); основы sql, git; знакомство с pytorch; опыт работы в проектах по машинному обучению; чтение технической и научной литературы в предметной области на английском языке; будет плюсом: cython, c, хорошие знания финансовой математики (ценообразование активов, модели процентных ставок, портфельная оптимизация, риски и т.д.). условия: трудоустройство согласно законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования; корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; спортивная жизнь и корпоративные мероприятия; возможность построить карьеру в ведущем банке россии.
Адрес
Москва