компания "ernst & young" обязанности: участие в построении систем управления рисками (в том числе финансовыми) разработка и внедрение инструментов оценки и мониторинга рыночных рисков (вкл. риск ликвидности, процентный, валютный) количественная оценка рыночных рисков участие в разработке подходов и проведении стресс-тестирования рисков разработка статистических моделей для прогнозирования значений риск-метрик, участие в валидации моделей разработка методологий расчета ожидаемых убытков по финансовым инструментам в связи с влиянием рыночных рисков в соответствии с требованиями мсфо 9, участие в валидации моделей участие в построении и оптимизация процессов управления активами и пассивами и рыночными рисками участие в диагностике и внедрении вподк и вподл разработка методологии управления рисками требования: высшее математическое, техническое или финансовое образование хорошие знания в области рыночных рисков знание бухгалтерского учета и финансов практические навыки математического и финансового моделирования умение работать с большими объемами данных владение английским языком на уровне не ниже upper-intermediate к вашим преимуществам будет относиться: знание теории вероятности и статистики навыки программирования в vba, c/c++, r, python, sas, sql прикладные статистические программы (eviews, stata и другие) опыт в области количественной оценки и управления рисками в банках или компаниях, специализирующихся на предоставлении услуг по количественной оценке рисков подготовка к сдаче экзаменов frm/prm/cfa (или пройденные начальные уровни) опыт работы в аналогичной должности
Адрес
Казахстан Алматы