Старший эксперт по валидации моделей оценки рисков

компания "банк центркредит" если вам интересно: разработка и улучшение процессов валидации моделей скоринговых, pd/lgd; проведение валидации моделей скоринговых, pd/lgd и разработка рекомендаций по полученным результатам; проведение регулярного анализа качества портфеля и оценки моделей банка; сбор витрин для моделей и выстраивание аналитических отчетов по результатам валидации; обучение и направление младших по должности коллег. мы будем рады рассмотреть вашу кандидатуру, если у вас есть: образование it, мат. моделирование, финансы/экономика; более 2-х лет в направлении моделирования и анализа данных (из них в рисках не менее 1-го года); моделирование на одном из инструментов: python, sas; знание количественных и качественных метрик оценки скоринговых, pd/lgd моделей; отличное понимание расчетов рисковых показателей (дефолтов, риск-индикаторов, уровня одобрения и т.д.); умение составлять отчеты по винтажам, roll rate-ов, читать и интерпретировать их понимание требований регулятора и международных стандартов для валидации моделей; умение работать с bi-инструментами и составление презентабельных отчетов для руководства (ms excel, power bi, sas va); умение разрабатывать витрины для моделирования и знание sql.