компания "сбербанк" система numerix cva позволяет рассчитывать на заданную дату credit value adjustment (cva) - поправку стоимости портфеля из-за возможного дефолта контрагента, учитывая вероятность дефолта (контрагента / компании). односторонний cva (ucva) учитывает риск дефолта контрагента без учета риска дефолта самой компании. двусторонний cva (bcva) учитывает риск дефолта обеих сторон. potential future exposure (pfe), рассчитанное в риск-нейтральной мере, является входным параметром для расчета cva. обязанности: сбор требований и составление технических заданий, взаимодействие с командами- потребителями; подготовка необходимых данных по портфелю сделок, рыночным данным для разработки; проработка интеграции платформы с другими системами банка; функциональное и интеграционное тестирование систем; разбор кейсов, поддержка 3й линии; требования: опыт и навыки написания технической документации; знание основ предметной области – трейдинг, финансовые инструменты (деривативы), основы управления рыночными рисками; опыт написания sql-запросов средней степени сложности; технический английский на уровне чтения;
Адрес
Москва