ИТ-аналитик

компания "сбербанк" проект pfe предназначен для автоматического расчета риск-метрик деривативных сделок otc. pfe является основной метрикой контрагентского риска торговой книги. корректный расчет метрик позволяет департаменту кредитных рисков контролировать утилизацию лимитов контрагентского риска и, а департаменту глобальных рынков эффективно использовать лимиты. задача состоит в поддержке интеграции платформы pfe engine с внедрёнными в банке хранилищами сделок (murex, tradehub, zeus) и рыночных данных (greenplum). обязанности анализ возможностей оптимизации системы оценки конрагентского риска анализ имплементации моделей прайсинга финансовых инструментов в системе оценки конрагентского риска подготовка тестового окружения, тестирования изменений в системе сбор требований заказчика (подразделение кредитных рисков) требования уверенное владение математикой в пределах двух курсов университета (вероятность, линейная алгебра, мат. анализ, статистика, эконометрика, и т.д.) базовые знания основных инструментов на рынке ценных бумаг (акции/облигации, производные финансовые инструменты, репо и т.д.) основы управления финансовыми рисками (основные риск-метрики, «греки» и т.д.), понимание рыночных данных (кривые дисконтирования, значения спот, поверхности волатильност, форвардные кривые) понимание метода моделирования монте-карло; представление о моделях эволюции процентной ставки (хотя бы теоретическое) и других базовых активов (желательно). знание ms sql, pg sql (понимание синтаксиса процедур и функций, написание аналитических запросов) опыт взаимодействия с веб-сервисами опыт участия в построении/развитии интеграции между системами опыт постановки детализированного тз разработчикам, взаимодействие с заказчиком, сбор функциональных требований опыт участия в проведении тестирований ифт и пси опыт работы с python (желательно) условия работу в лучшем офисе страны по версии best office awards 2022 и в шаговой доступности от ст. кутузовская (метро и мцк) стабильный оклад и социальную поддержку сотрудников расширенный дмс с первого дня и льготное страхование для близких корпоративное обучение за счет компании бесплатную подписку сберпрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров мощное железо, дополнительные мониторы и всё, что нужно для продуктивной работы многофункциональный спортивный зал (бесплатно).