17.09.2022 01:53
Data scientist (по моделированию рыночных и портфельных рисков)
По договоренности
17.09.2022 01:53
компания "«газпромбанк» (акционерное общество)" обязанности: разработка и поддержка моделей оценки рыночной стоимости и греков сложных деривативов; разработка моделей расчета поправок (xva), включая kva и wrong-way risk; разработка моделей рыночного риска; промышленное внедрение моделей; сопровождение внедряемых моделей; подготовка документации; коммуникация с заказчиками (трэйдеры, риск-менеджеры, финансы), валидацией и ит; в обязанности будет входить разработка моделей в одной из двух сред: внутренние библиотеки (.net c#) доработка системы calypso (java) требования: знание финансовой математики и понимание ее экономического смысла; программирование на c# или java; умение работать с рыночными данными и их источниками; понимание, как котируются различные продукты, конвенций; опыт промышленной разработки, знание современных devops средств как плюс.
Адрес
Москва