Главный экономист (отдел валидации методик и моделей розничных клиентов)

компания "центральный банк российской федерации" задачи: валидация внутренних методик и моделей оценки рисков банка, подавшего ходатайство на применение пвр (розничные кредитные требования); изучение внутренних документов банка на предмет соответствия требованиям положения банка россии № 483-п; проведение количественных тестов на предоставленных данных с применением специализированного по, анализ качества методик и моделей на основе полученных результатов; участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска розничных кредитных требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (пвр, irb); участие в подготовке нормативных актов банка россии, устанавливающих требования к продвинутым методам оценки розничного кредитного риска. требования: высшее образование по направлениям: экономика, математика, компьютерные и информационные науки, технические науки; практический опыт в области экономико-математического моделирования, статистических и/или эконометрических исследований, в том числе с применением специализированного по; знания и опыт работы в сфере кредитного риск-менеджмента (желательно розничных кредитных требований); понимание методологии в области кредитных рисков (желательно розничных кредитных требований), опыт их экономического моделирования; навыки программирования на современных алгоритмических языках, а также в среде ms excel; умение понятно и грамотно излагать логику в аналитических и деловых документах; теоретические знания: нормативные акты банка россии в части пвр (положение № 483-п, указание № 3752-у); международные документы в части оценки кредитного риска (базель ii/iii, ецб/eba и др.); владение компьютерными программами: по для моделирования (sas interprise guide - желателен); субд (sql - обязателен); microsoft office (продвинутый уровень). условия: обсуждаются индивидуально