Обязанности: Разработка и сопровождение внутренних моделей для корпоративных клиентов, адаптация их для требований МСФО 9 и ВПОДК; Документирование процессов и процедур, связанных с разработкой и сопровождением моделей количественной оценки кредитного риска; Формирование БТ на автоматизацию компонентов кредитного риска; Сопровождение и актуализация методологии оценки кредитного риска; Разработка и сопровождение моделей учета прогнозной информации для МСФО 9, а также моделей для интегрированного сценарного анализа. Требования: Высшее математическое или экономико-математическое образование; Умение работать с большим объемом статистической информации; Знания в области математического моделирования; Аналитический склад ума, умение интерпретировать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; Знание основ требований Базель II в области разработки и сопровождения моделей количественной оценки кредитного риска для корпоративных заемщиков; Практический опыт участия в разработке и сопровождения моделей количественной оценки кредитного риска для корпоративных и/или розничных заемщиков и соответствующей документации к ним; Умение доступно презентовать свою работу; Навыки работы с массивами данных в программах SAS (SAS Enterprise Miner, SAS Enterprise Guide), другое статистическое ПО (R,SPSS, Python), SQL; Знание английского для чтения профессиональной литературы желательно, но необязательно.
Адрес
Москва