компания "открытие брокер" обязанности: 1. контроль лимитного поля по структурным продуктам и производным финансовым инструментам: расчет утилизации лимитов (greeks, var, ead, pfe и другие метрики); анализ причин нарушения лимитов; контроль мер по устранению нарушений лимитов; актуализация базы данных по лимитам и нарушениям; подготовка материалов по лимитам на комитеты; актуализация портфельных деклараций. 2. проведение расчетов по структурным продуктам и производным финансовым инструментам: расчет потенциальных потерь в стрессовых сценариях; проведение ретроспективных расчетов метрик; расчет характеристик портфеля структурных продуктов и хеджирующих инструментов в различных разрезах. 3. участие в реализации инструментов для расчетов риск метрик и контроля утилизации лимитов. требования: знание основ управления рыночным и контрагентским риском; знание основных производных финансовых инструментов; знание метрик рыночного и контрагентского риска, а также принципов их расчета; владение языками sql и python на базовом уровне; продвинутое владение языком python (будет преимуществом); опыт работы в финансовой организации по направлению рисков производных финансовых инструментов или структурных продуктов (будет преимуществом); знание моделей ценообразования производных финансовых инструментов (будет преимуществом). условия: официальное трудоустройство согласно тк рф; конкурентный уровень заработной платы; график - 5/2; дмс со стоматологией; дружный коллектив и интересные задачи.
Адрес
Москва