компания "сбербанк" в подразделении рисков sberbank cib открыты вакансии для специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков, а именно: разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере. обязанности основные обязанности: - стохастическое моделирование финансовых базовых активов - построение моделей стоимости производных финансовых инструментов - разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск) - аналитическая поддержка потребителей моделей рисков - предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска - проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров примерные вопросы на собеседовании: - доказать лемму ито? (нестрого) - где применяется теорема гирсанова? - проинтегрировать уравнение орнштейна-уленбека? - какие модели процентных ставок используются для оценки стоимости деривативов? - как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров? дополнительным преимуществом будет: - наличие профильных сертификатов – cfa, frm, cqf и т.д. - знание языков программирования (python, c++, c#, etc.) - знания в области machine learning требования ключевые требования к кандидату: - образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) рэш, вшэ, мех-мат/физфак/вмк мгу, вышмат мфти, и др. - понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики - опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление - опыт управления рыночным и/или кредитным риском. - английский язык на уровне не ниже upper-intermediate условия - работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов - возможность удаленного или смешанного режима работы - современный офис с высотными видами на москву - бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия - дмс, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии - материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу - структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии - участие в конференциях, обучение в корпоративном университете сбербанка - льготные условия по кредитам сбербанка, скидки от партнеров сбера
Адрес
Москва