Data scientist (junior/middle), команда разработки портфельных моделей

В команду, которая занимается разработкой портфельных моделей, ищем коллегу уровня junior или middle, с опытом работы в банке. Периметр клиентов для разработки моделей: малый и средний бизнес, КИБ, Банки, Суверены, Субъекты, Проектное финансирование, Девелопмент; Обязанности: участие в разработке симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов, оценка стрессовых параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD); участие в разработке и внедрении моделей прямого и обратного стресс-теста кредитного риска, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов; построение моделей оценки экономического капитала под различные виды рисков; участие в разработке требований к ИТ реализации портфельных моделей. Требования: высшее образование (математическое / физико-математическое); фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения и их реализации в среде Python или R; владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (T-SQL, Impala, Hive, Spark SQL); опыт работы в области разработки моделей в Банке или консалтинговой компании; сертификаты CFA, FRM, PRM будут плюсом. Условия: трудоустройство согласно Законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования; корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; спортивная жизнь и корпоративные мероприятия; возможность построить карьеру в ведущем банке России.