Директор по разработке моделей корпоративных и финансовых рисков

Обязанности: полный цикл разработки моделей: постановка задачи, погружение в предметную область; поиск и очистка данных, постановка задач дата-инженерам; выбор оптимального метода моделирования; разработка скриптов для построения выборок и модели; верификация модели; подготовка отчета о разработке и презентация результатов; участие во внедрении; мониторинг и сопровождение модели; проведение аналитики по существующим моделям; активное взаимодействие с Заказчиками (Корпоративные Риски), Бизнес-подразделениями (Корпоративный Бизнес), представителями компаний-партнеров экосистемы Газпром, Управлением валидации, Командой внедрения, в отдельных случаях – с внешним и внутренним аудитом и регулятором. Требования: высшее образование в области математики / вычислительных наук / экономики / финансов / физики; опыт работы в сфере разработки моделей банковских рисков не менее двух лет; преимущества: Пройденные курсы по моделированию (Coursera, ШАД, Mail.ru, Сколтех и т.д.); Международные профессиональные финансовые сертификаты (CFA, FRM, PRM, CQF, и т.п.); Научная степень/обучение в аспирантуре по профильной тематике; Опыт на Kaggle, хакатонах. умение аргументировать и объяснять сложные концепции простыми словами (в том числе для не моделистов); презентовать результаты.