Центр валидации моделей банковской и торговой книги ищет сильных кандидатов на позицию Middle Data Scientist. О нашем центре: В финансовой практике множество позиций Банка принято называть Книгой. Торговая Книга – это краткосрочные позиции Банка на финансовом рынке, а именно, Акции, Облигации, Векселя, Производные финансовые инструменты, и т.д. Банковская Книга – это позиции Банка за исключением позиций Торговой Книги, то есть Кредиты, Депозиты, Аккредитивы, Пластиковые карты, и т.п. В процессе управления позициями Банковской и Торговой Книги, Банку необходимо решать жизненно важные задачи: Ценообразования Прогнозирования Планирования Управления рисками Наш Центр занимается контролем модельного риска (в том числе независимой оценкой качества – валидацией) по моделям, используемым для решении перечисленных задач - оценки справедливой стоимости финансовых инструментов и расчета ставок по банковским продуктам, прогнозирования поведения клиентов и реакции конкурентов, планирования показателей финансового результата, объемов продаж и долей рынка, управления риском ликвидности, валютным, процентным и рыночным рисками. Если же говорить об областях экспертизы, то наши модели решают очень широкий спектр задач разнообразными методами. От построения прогнозов для временных рядов до определения тональности новостей в торговых терминалах. От fbProphet до симуляционных монте-карло моделей, основанных на стохастических дифференциальных уравнениях. Главным фокусом нашей деятельности является повышение эффективности моделей в процессах, которые влияют на большую часть P&L Банка, а так же проработка инструментов, помогающих заранее подготовить план действий, который потребуется в различных сценариях будущего (что делать с моделями в кризис). Наша команда занимается валидацией (независимой проверкой качества) упомянутых моделей и управлением модельным риском, возникающим вследствие ошибок разработки и эксплуатации моделей. Что будешь делать ты? Заниматься оценкой влияния моделей на процессы; Совершенствовать методы оценки модельного риска и предиктивной аналитики (сколько потерь в деньгах принесет неоптимальная модель в эксплуатации через месяц/год); Разбираться в структуре моделей, тестировать их корректность, челленджить подход разработчика; Исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей, определять их методологию, применять передовые технологии и распространять наработки; Автоматизировать валидационные тесты для внедрения в процессы автомониторинга; В общем, постоянно изучать что-то новое - у нас большое количество разнообразных проектов. Что мы ожидаем от кандидатов: Опыт работы в банковских подразделениях Казначейства, Рисков, Валидации, Внутреннего контроля; Хорошее понимание одного из следующих направлений: управление активами и пассивами управление ликвидностью и ALM-рисками (валютный, процентный) управление валютным риском управление процентным риском трансфертное ценообразование прайсинг продуктов банковской книги Знание Python, машинного обучения, анализа данных - можно на начальном уровне, важен интерес к этой области; Знание мат.статистики или теории вероятностей будет преимуществом. Условия Ипотека выгоднее для каждого сотрудника и льготные условия кредитования; Бесплатная подписка СберПрайм+; Скидки на продукты компаний-партнеров; ДМС с первого дня и льготное страхование для близких; Корпоративная пенсионная программа; Обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, Тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию; Крупнейшее DS&AI community - более 600 DS банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих ВУЗов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области DS&AI и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы.
Адрес
Москва