Обязанности: Сбор и анализ статистики дефолтов юридических лиц. Валидация рейтинговых методологий, включая расчет показателей, характеризующих их качество (дискриминирующая, предсказательная способность), и подготовку отчетов о валидации. Участие в процессах разработки и обновления рейтинговых методологий, в первую очередь, методологий присвоения рейтингов инструментам структурированного финансирования. Ежемесячный мониторинг российского банковского сектора, участие в подготовке рэнкингов и аналитических записок. Разработка скоринговых моделей машинного обучения (logit, random forest) для оценки вероятности дефолта финансовых и нефинансовых компаний. Разработка и валидация моделей оценки вероятностей дефолта, уровня потерь при дефолте и ожидаемых потерь по пулам активов. Моделирование денежных потоков по сделкам секьюритизации финансовых активов. Обновление и модернизация расчетных и сводных файлов Excel, автоматизация и совершенствование аналитических инструментов. Разработка python-процедур обработки и структурирования данных отчетности банков. Подготовка технических заданий для формирования витрин данных на базе Oracle. Подготовка комментариев для СМИ по тематике банковского сектора. Подготовка презентаций, участие в конференциях и вебинарах по методологическим подходам, моделям оценки вероятностей дефолта. Требования: Высшее экономическое/финансовое/техническое/математическое образование. Профессиональное знание и опыт применения математической статистики и теории вероятностей. Знание основ бухучета, корпоративных финансов, финансового анализа, оценки кредитного качества (кредитоспособности). Отличное владение стандартными пакетами MS Office (прежде всего - MS Excel, включая VBA). Умение работать с большими объемами данных. Умение обобщать и систематизировать. Понимание метрик качества классификации. Понимание основных актуальных тенденций российского банковского сектора и других сегментов финансового рынка. Понимание математических и экономических основ EL, PD, LGD применительно к отдельным объектам кредитного риска и пулам активов. Навыки программирования – Python (numpy, scipy, pandas, statsmodels, scikit-learn, matplotlib, seaborn, pickle, joblib, os, win32com.client). Желательно наличие сертификатов о прохождении курсов программирования на Python. Умение составлять запросы SQL, опыт работы с SQL Developer. Опыт финансового моделирования. Желателен опыт разработки скоринговых моделей для оценки нефинансовых компаний. Желателен опыт имитационного моделирования вероятностных распределений, применения метода Монте-Карло. Желательно знание рекомендаций Basel II и Basel III. Желательно знание нормативных актов Банка России в части банковского регулирования и отчетности по РСБУ: 579-П, 4927-У, 590-П, 199-И. Условия: Работа в крупнейшем российском рейтинговом агентстве. Интересные задачи, возможность карьерного и профессионального развития. Гибкий рабочий график (гибридный / в офисе). Возможность изменять время начала и окончания рабочего дня по согласованию с руководителем. Молодой профессиональный коллектив, комфортные условия работы, позитивная атмосфера. Удобный офис в центре города (м. Таганская). Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ. Добровольное медицинское страхование. Уровень зарплаты обсуждается индивидуально. Уважаемые соискатели, просьба указывать в резюме или сопроводительном письме сумму желаемой заработной платы!
Адрес
Москва