компания "rating agency expert (expert ra)" обязанности: сбор и анализ статистики дефолтов юридических лиц. валидация рейтинговых методологий, включая расчет показателей, характеризующих их качество (дискриминирующая, предсказательная способность), и подготовку отчетов о валидации. участие в процессах разработки и обновления рейтинговых методологий, в первую очередь, методологий присвоения рейтингов инструментам структурированного финансирования. ежемесячный мониторинг российского банковского сектора, участие в подготовке рэнкингов и аналитических записок. разработка скоринговых моделей машинного обучения (logit, random forest) для оценки вероятности дефолта финансовых и нефинансовых компаний. разработка и валидация моделей оценки вероятностей дефолта, уровня потерь при дефолте и ожидаемых потерь по пулам активов. моделирование денежных потоков по сделкам секьюритизации финансовых активов. обновление и модернизация расчетных и сводных файлов excel, автоматизация и совершенствование аналитических инструментов. разработка python-процедур обработки и структурирования данных отчетности банков. подготовка технических заданий для формирования витрин данных на базе oracle. подготовка комментариев для сми по тематике банковского сектора. подготовка презентаций, участие в конференциях и вебинарах по методологическим подходам, моделям оценки вероятностей дефолта. требования: высшее экономическое/финансовое/техническое/математическое образование. профессиональное знание и опыт применения математической статистики и теории вероятностей. знание основ бухучета, корпоративных финансов, финансового анализа, оценки кредитного качества (кредитоспособности). отличное владение стандартными пакетами ms office (прежде всего - ms excel, включая vba). умение работать с большими объемами данных. умение обобщать и систематизировать. понимание метрик качества классификации. понимание основных актуальных тенденций российского банковского сектора и других сегментов финансового рынка. понимание математических и экономических основ el, pd, lgd применительно к отдельным объектам кредитного риска и пулам активов. навыки программирования – python (numpy, scipy, pandas, statsmodels, scikit-learn, matplotlib, seaborn, pickle, joblib, os, win32com.client). желательно наличие сертификатов о прохождении курсов программирования на python. умение составлять запросы sql, опыт работы с sql developer. опыт финансового моделирования. желателен опыт разработки скоринговых моделей для оценки нефинансовых компаний. желателен опыт имитационного моделирования вероятностных распределений, применения метода монте-карло. желательно знание рекомендаций basel ii и basel iii. желательно знание нормативных актов банка россии в части банковского регулирования и отчетности по рсбу: 579-п, 4927-у, 590-п, 199-и. условия: работа в крупнейшем российском рейтинговом агентстве. интересные задачи, возможность карьерного и профессионального развития. гибкий рабочий график (гибридный / в офисе). возможность изменять время начала и окончания рабочего дня по согласованию с руководителем. молодой профессиональный коллектив, комфортные условия работы, позитивная атмосфера. удобный офис в центре города (м. таганская). оформление в соответствии с требованиями тк рф. добровольное медицинское страхование. уровень зарплаты обсуждается индивидуально. уважаемые соискатели, просьба указывать в резюме или сопроводительном письме сумму желаемой заработной платы!
Адрес
Москва